【システムトレード】メリット・デメリットを徹底検証!

 

システムトレードとは?

システムトレードとは、決められたトレードルールどおりに<自動>で行われる機械的なトレードのことをいいます。
自動売買取引ともいわれます。

 

ひとことでいうと、「おまかせトレード」です。

システムトレードには、大きく分けて「開発型」と「選択型」の2つのタイプがあります。

 

「開発型」のシステムトレードとは?

開発型」は、自分でトレードルール(ストラテジー)を構築(プログラミング)したり、開発されたプログラムを購入または無料で入手して自分で設定・調整などして行うシステムトレードです。

 

代表的なものでは、MT4のEA(エキスパート・アドバイザー)があります。

 

EAには有料のものもありますが、ネットでたくさんのEAを無料ダウンロードすることができます。

英語のサイトでも、すべてFXに関することなので調べればすぐわかるレベルです。

 

開発型の場合、細かい部分の修正や調整もじぶんで自由におこなえます。

もっとも、自由度が高くなる分、自分で開発するにはそれなりの知識や経験、技術なども必要となりますので初心者の方には少しハードルが高くなってしまいます。

初心者の方は、開発されたEAを利用することからはじめたほうがよいでしょう。

無料でダウンロードできますので、いろいろ試してみるといいかもしれません。

 

「選択型」のシステムトレードとは?

選択型」は、あらかじめ用意されているいくつかのストラテジー(トレード手法)を選択して使用するタイプのシステムトレードです。

 

特に初心者の方に人気のあるものだと「ミラートレード」が有名です。

ミラートレードとは、簡単にいうとプロのトレードをそのまま真似してトレードするものです。

専門的な知識も必要ありませんので、初心者の方にもとっつきやすくなっています。

ただし、「プロのトレード=稼げるトレード」というわけではありません(当たり前ですけど)。

 

メカニカルトレードとは?

システムトレードと似て非なるものにメカニカルトレードというものがあります。

メカニカルトレードとは、決められたトレードルールに従って機械的に行う<手動>のトレードのことです。
システムトレードとほぼ同じですが、決定的なちがいはルール通りにトレードを行うのが生身の人間であるという点です。
人間の心理的な部分がトレードに影響してきます。

裁量トレードとは?

システムトレードやメカニカルトレードとは根本的に異なるのが裁量トレードです。
裁量トレードとは、トレーダー自身がその都度、売買の判断を行って自ら取引する<手動>のトレードです。

 

エントリーから決済まですべて自分で行いますので、状況判断能力が求められます。

もっとも、それだけ相場と向き合う時間が多くなりますので、トレーダーとしての経験が積み重なっていき、技術的な面でも精神的な面でも成長できます。

 

システムトレードよりも能動的なトレードになりますので、はじめのうちはうまくいかなかったりしますが、続けていくうちに自分でストラテジーを考えられるようになってくるでしょう。

 

自分で「こういう場合にこうしたい」というように考えることができれば、たとえプログラミングについての知識がなくても、自分の考えたストラテジーに合わせてEAを選択したり、パラメーター(EAの数値)を調節したりできるようになります。

システムトレードも普及してきていますが、少なくとも個人レベルではトレーダー自らが行う裁量トレードやメカニカルトレードが一般的だといってよいでしょう。

 

システムトレードのメリット

(1)ルールどおりのトレードを継続的に実現できる

システムトレードの大きな特徴としてあげられるのが、1回1回のトレードに人間の意思が介入しない点です。

 

人間の意志で行われるのは、ストラテジーの決定や選択・実行などといったトレード以前の部分と、トレードをいつやめるかという部分だけです。

トレードの最中に人間の意志がかかわってくることはありません。

 

実際のトレードはプログラムどおりに自動で機械的に行われます。

そのため、感情に左右されてルールを逸脱したトレードを行うこともありません。

損切りがなかなかできない方や利食いが早くなってしまう方でも、システムトレードを採用することによって、ルール通りのトレードを確実に継続して実行できるようになります。

 

また、感情に左右されずに確実かつ継続的にルール通りのトレードが実行できるということは、ストラテジーが優位性をもつかぎり、より着実に資産を増やしていきやすくなることを意味します。

 

(2)トレードごとに売買の判断をする必要がない

システムトレードでは、エントリーも決済もすべてプログラムどおりに自動で実行されます。

したがって、1回1回のトレードであれこれ判断する必要がなくなります。

自分で判断することがなく感情に左右されることがありませんので、迷いが生じませんし、判断を誤ったり感情に流されたりして余計なトレードをしてしまうおそれもなくなります。

また、あらかじめ用意されているストラテジーを使ってトレードすれば、相場のことがまだよくわからない初心者の方でも、それなりに練られたトレード手法で取引を始めることができます(利益が出るという保証はもちろんありませんが・・・)。

 

(3)トレードに時間をとられない

システムトレードではプログラムを稼働させてしまえば、あとはずっとストラテジーに従って機会的にトレードを繰り返してくれます。

仕事や家事、育児などが忙しくてなかなかチャートを小まめにチェックできない方でも、システムトレードを利用することでスキャルピングやデイトレードといった短期売買も時間を気にせずにできるようになります。

ですので、スキャルピングやデイトレードなどに興味はあるけれど、なかなかチャートに向かう時間がとれない、という方にとってもシステムトレードは利用価値があるかもしれません。

トレードに時間を取られない分、仕事や家事、育児に専念できますし、また空いた時間を有効に活用することもできます。

 

システムトレードのデメリット

(1)不測の事態が起こっても融通がきかない

システムトレードのメリットのひとつが、常にルール通りのトレードを実行できる点でした。

しかし、これは裏を返せば、合理的なトレーダーなら取引しないような非常事態でも何の迷いもなく淡々とトレードしてしまうということでもありますし、逆に非常事態においてすぐさまやるべきこと(損切り)をやらないことにもつながります。

このような場合は、結局じぶんでシステムトレードを中断しなければなりません。

 

(2)トレード技術や相場観がなかなか身につかない

システムトレードは、ほったらかしでもきちんとルールどおりのトレードを行ってくれますので、初心者の方だとどうしても意識が「おまかせモード」になってしまいがちです。

FXについての知識もいらないし相場のこととか興味ないけど、とりあえずトレードだけやってみたいという方はそれでもいいかもしれません。

でも、FXを長く続けていろいろな知識や技術、相場観を身につけていきたいと考えている方にとっては、システムトレードだけに頼っているとなかなか成長するのは難しいでしょう。

 

(3)同じシステムが常に通用するとはかぎらない

一定期間で利益を上げることができたシステムであっても、相場環境の変化にともなって次第に勝てなくなる場合も当然でてきます。

システムトレードは、あくまで決められたトレード手法であなたの代わりに取引してくれるにすぎません。

トレード手法に聖杯がないとすれば、システムトレードでも同じことです。

どんな相場でも必ず利益を出し続けられるなんてことはありません。

 

システムトレードのみでFXを続けるのであれば、相場環境にあわせてシステムを入れ替える柔軟性も必要になってきます。

そうなると当然、相場環境の認識能力が求められることになります(業者がストラテジーを入れ替えてくれるものもありますが)。

初心者の方がすべて自分で判断するのは困難です。

その結果、また「おまかせ」の姿勢で出来合いのシステムやサービスに頼ってしまい、トレーダーとしてなかなか成長できなくなる可能性もあります。

 

(4)結局、精神的な負担は避けられない

システムトレードは、感情に左右されずにトレードを継続できる点がメリットとしてあげられます。

確かにそうです。

しかし、それはあくまで1回1回のトレードでみた場合です。

システムトレードでは損切りだってきちんと行われますし、ある程度連敗がつづいても淡々とルール通りのトレードを繰り返してくれます。

あなたは「その場」にいませんので精神的な負担はありません。

 

でも、全体的な資産の増減については別です。

あなたは嫌が応にも「全体としての資産の増減」をチェックしないわけにはいかないのです。

資産の増減をチェックするということは、そもそもこのストラテジー自体に優位性があるのか?今の相場に合っているのか?といった根本的な点をチェックする行為です。

これをやらないとすれば、正真正銘の「おまかせ」トレードになってしまいます。

 

さて、ここからがむずかしいのですが、仮に優位性のあるストラテジーでも、一時的に大きく資産を減らす時期(ドローダウンの大きい時期)というものが大抵やってくるものです。

この時期に、資産の減少に耐えられずにトレードをやめてしまう(損切りする)と、のちにV字回復をみせたときに後悔することになります(逆に、やめておいてよかったと思うことも当然あるでしょうが)。

優位性のあるストラテジーであることが前提となりますが、システムトレードでは多少のドローダウンに耐えながらも継続しなければ長期的な視野での資産形成には結びつきません。

 

ドローダウンの大きい時期は精神的にも辛いですし、迷いも生じます。

思い切ってストラテジーを変える必要がある場合も出てくるでしょう。

システムトレードといえども、資金管理を含めて自分なりの基準がはっきりしていなければその見極めは簡単なものではありません。

 

「システムトレードだから精神的に楽」なのは、あくまで1回1回のトレードでのはなしなのです。

システムトレードにおいても、根本的な部分での主体性(明確な基準の設定)と感情のコントロールは必要になってきます。

 

最後にひとこと

専門家のストラテジーを採用したシステムトレードだから安心して任せられる(楽して金儲けできる)というような安易な気持ちでシステムトレードをはじめるのはやめたほうがいいかもしれません(「プロが運用するから安心」が謳い文句の投資信託と同じです)。

何度もお話ししていますが、相場はそんなに甘くはありません。

プロだろうが初心者だろうが、勝つときは勝つし負けるときは負けるのです(厳しい世界ですよね・・・)。

 

システムトレードであっても、最低限の主体性はもっているべきかもしれません。

他人のトレードではなく、自分のトレードなのですから。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

システムトレード(メカニカルトレード)について『システムトレード 基本と原則』(ブレント・ペンフォールト)という書籍があります。
著者は、ほかの投資関連本の著者と比べると心理面をそこまで重要視していないようですが、「心の準備」として(?)トレードする前に、すでに負けてお金を失ったもの考えて、とりあえずマイナスの記入をするくだりがおもしろかったです。
この手の本って電子書籍だと図を参照するために行ったり来たりするとき読みづらい感じがします。
やっぱり、ペラペラと実際にページをめくることができる紙の本に付箋を貼ったほうが読みやすいですね。

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